Srbije Palić Maj 2018 Sadašnje stanje U Srbiji ne postoje podaci o godišnjim stopama defaulta za kreditna portfolija banaka Jedini dostupan podatak je stopa NPLa međutim ova stopa je po svojoj prirodi drugačija i ne može adekvatno da zameni stopu defaulta ID: 808202
Download The PPT/PDF document "Baza stopa default-a Udruženje banaka" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
Baza stopa default-a
Udruženje banaka
Srbije
Palić, Maj 2018.
Slide2Sadašnje stanje
U Srbiji ne postoje podaci o godišnjim stopama default-a za kreditna portfolija banaka.
Jedini dostupan podatak je stopa NPL-a međutim ova stopa je po svojoj prirodi drugačija i ne može adekvatno da zameni stopu default-a.
Karakteristike stope NPL-a:Kumulativnog je karakteraZavisi od stope rasta performing kreditaZavisi od efikasnosti naplateZbog svojih karakteristika stopa NPL-a nije najbolji pokazatelj uticaja ekonomskog ciklusa ili makroekonomskih pokazatelja na kreditni rizik banaka.
Slide3Stopa default-a
Informacija komplementarna NPL-u jeste
stopa default-a, nosi dodatne informacije i kvalitetno dopunjuje stopu NPL-a.
Stopa default-a mnogo bolje odslikava uticaj makroeknomskih kretanja na kreditni rizik banaka
Slide4Inicijativa: baza stope default-a
Udruženje banaka Srbije pokreće
inicijativu formiranja baza
stope default-a na nivou bankarskog sektora Srbije.Cilj inicijative je formiranje baze koja će služiti za formiranje podataka koji bi se upotrebljavali za:makroekonomske analize i stress-test modelovanjepoređenje stope default-a na nivou bankarskog sektora ili po pojedinačnim bankama i/ili grupama banaka.
Inicijativa će dati tim bolje i statistički korisnije rezultate što se više banaka uključi u projekat. Najveće
banke
već
su
najavile zainteresovanost
za učešće u kreiranju zajedničke baze podataka o stopama default-a.
Slide5Definicija stope default-a
Radi efikasnosti inicijative, definicija stope default-a izabrana je tako da bude
što jednostavnija i da ne zahteva značajan razvoj u smislu informacione tehnologije.
Definicija koja će se koristiti u formiranju baze stope default-a na datum T:DR = NDT / N
T
-12m
gde su:
DR – stopa default-a
N
DT
– dužnici/proizvodi od datuma (T-12m) koji su u default-u na datum TNT
-12m
–
dužnici/proizvodi koji nisu u default-u na datum (T-12m)NDT i NT-12m mogu biti brojevi klijenata ili iznosi izloženosti.
Slide6Shema postupka
Pojedinačne banke šalju UBS-u podatke o stopama default-a na kvartalnom nivou
UBS kontroliše input i bankama učesnicama vraća agregirane izveštaje
Slide7Uslovi za učesnice i detalji
Osnovni uslov: banka je članica UBS.
Početni
trenutak za dostavu je decembar 2011. za non default klijente (T-12m), sa decembrom 2012. za default (T).Da
bi banka učestovovala u punjenju i korišćenju
baze stope default-a uslov
je da obezbedi minimum pet godina
svojih
podataka.
Uslov za korišćenje podataka iz baze jeste da banka redovno (kvartalno) dostavlja podatke za bazu.
Slide8Izveštaj pojedinačne banke
Slide9Forma izveštaja koji se dostavlja UBS
Slide10Kriterijumi za segmentiranje PL
Iz razloga uporedivosti poželjno bi bilo koristiti jedinstvenu
segmentacija klijenata
pravnih lica. Koristiće se segmentacija pravnih lica po Zakonu o računovodstvu:Large Corporate: velika pravna licaSME: mala i srednja pravna lica
Small Business:
mikro pravna lica
Ukoliko
banka
nije u stanju da obezbedi ovakvu segmentaciju
potrebno je da prilikom dostavljanja podataka priloži objašnjenje svojih kriterijuma
segmentacije. U svakom slučaju pravna lica moraju biti segmentirana u tri segmenta: Large, SME i SB
Slide11Definicija default-a
Default-er:
dužnik ili proizvod u kašnjenju više od 90 dana u materijalno značajnom iznosu, ili klijent označen kao defaulter prema internoj
metodologiji banke čak i ako ne kasni više od 90 dana. Ovde su:Materijalno značajan iznos na nivou dužnika koji je pravno lice: iznos koji je istovremeno i veći od RSD 10.000 i veći od 1% od pojedinačnog potraživanja od dužnika.
Materijalno značajan iznos
koji je preduzetnik, RPG ili fizičko lice:
iznos koji je istovremeno i veći od RSD 1.000 i veći od 1% od pojedinačnog potraživanja od dužnika
.
Izloženost:
bilansna aktiva koja se klasifikuje (vanbilans isključen)
.
Slide12Agregirani kvartalni izveštaj o default-u
Izveštaj dostavlja UBS bankama učesnicama
Slide13Trend izveštaj po segmentima
Izveštaj dostavlja UBS bankama učesnicama
Slide14Materijal
Inicijativa i svi detalji postupka prikazani su u metodologiji koja prati ovu inicijativu.
Kontakt:
slavica.drinic@ubs-asb.com